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Butterfly-Spread-Gewinn

Bewerten Sie den Gewinn und Verlust einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie in verschiedenen Verfallspreis-Szenarien.

Unterer Ausübungspreis

Mittlerer Ausübungspreis

Oberer Ausübungspreis

Untere Prämie

Mittlere Prämie

Obere Prämie

Kontrakte

Butterfly-Spread-Analyse

Netto-Prämie

Maximaler Gewinn

Am mittleren Ausübungspreis

Maximaler Verlust

An den Extremen

Break-even-Punkte

Strategieaufschlüsselung

Unterer Ausübungspreis ($): - $

Mittlerer Ausübungspreis ($): + $

Oberer Ausübungspreis ($): - $

Gewinn/Verlust bei Verfall

Gewinn

Verlust

Break-even

Szenarioanalyse

Bestes Szenario

Aktienkurs bei Verfall: $

Gewinn pro Kontrakt: $

Gesamtgewinn ( Kontrakte): $

Schlechtestes Szenario

Aktienkurs bei Verfall: ≤$ oder ≥$

Verlust pro Kontrakt: $

Gesamtverlust ( Kontrakte): $

Über Butterfly Spreads

Formel

Netto-Prämie:

Guthaben/Belastung = (2 × Mittlere Prämie) - Untere Prämie - Obere Prämie

Maximaler Gewinn:

(Mittlerer Ausübungspreis - Unterer Ausübungspreis) - Netto-Belastung

Maximaler Verlust:

Netto-Belastung (für Long Butterfly)

Break-even-Punkte:

Unten: Unterer Ausübungspreis + Netto-Belastung

Oben: Oberer Ausübungspreis - Netto-Belastung

Wichtige Punkte

• Begrenztes Gewinn- und Verlustpotenzial
• Gewinne, wenn die Aktie in der Nähe des mittleren Ausübungspreises bleibt
• Zeitverfall begünstigt die Position
• Niedrige Volatilität ist günstig

Wann zu verwenden

• Minimale Preisbewegung erwartet
• Umgebung mit hoher impliziter Volatilität
• Begrenzte Risikoexposition gewünscht
• Einkommen aus Zeitverfall angestrebt

Risiken

• Verlust bei signifikantem Aktienpreisanstieg
• Mehrfache Provisionen
• Zuweisungsrisiko bei Short-Optionen
• Begrenztes Gewinnpotenzial

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