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나비 스프레드 수익

다양한 만기 가격 시나리오에서 나비 스프레드 옵션 전략의 손익을 평가합니다.

하단 행사가

중간 행사가

상단 행사가

하단 프리미엄

중간 프리미엄

상단 프리미엄

계약

나비 스프레드 분석

순 프리미엄

최대 수익

중간 행사가에서

최대 손실

극단적인 경우에

손익분기점

전략 분석

하단 행사가 ($): - $

중간 행사가 ($): + $

상단 행사가 ($): - $

만기 시 손익

수익

손실

손익분기점

시나리오 분석

최선의 경우

만기 시 주가: $

계약당 수익: $

총 수익 ( 계약): $

최악의 경우

만기 시 주가: ≤$ 또는 ≥$

계약당 손실: $

총 손실 ( 계약): $

나비 스프레드 정보

공식

순 프리미엄:

크레딧/데빗 = (2 × 중간 프리미엄) - 하단 프리미엄 - 상단 프리미엄

최대 수익:

(중간 행사가 - 하단 행사가) - 순 데빗

최대 손실:

순 데빗 (롱 나비 스프레드용)

손익분기점:

하단: 하단 행사가 + 순 데빗

상단: 상단 행사가 - 순 데빗

핵심 포인트

• 제한된 수익 및 손실 가능성
• 주가가 중간 행사가 근처에서 유지될 때 수익
• 시간 감소가 포지션에 유리
• 낮은 변동성이 유리

사용 시기

• 최소한의 가격 변동 예상
• 높은 내재 변동성 환경
• 제한된 위험 노출 원함
• 시간 감소에서의 수입 추구

리스크

• 주가가 크게 변동할 경우 손실
• 다중 수수료
• 숏 옵션의 할당 위험
• 제한된 수익 가능성

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