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Lucro do Butterfly Spread

Avalie o lucro e prejuízo de uma estratégia de opções butterfly spread em diferentes cenários de preço de vencimento.

Análise do Butterfly Spread

Prêmio Líquido

Lucro Máximo

No preço médio

Prejuízo Máximo

Nos extremos

Pontos de Equilíbrio

Detalhamento da Estratégia

Preço Inferior ($): - $
Preço Médio ($): + $
Preço Superior ($): - $

Lucro/Prejuízo no Vencimento

Lucro
Prejuízo
Ponto de Equilíbrio

Análise de Cenários

Melhor Cenário

Preço da ação no vencimento: $
Lucro por contrato: $
Lucro total ( contratos): $

Pior Cenário

Preço da ação no vencimento: ≤$ ou ≥$
Prejuízo por contrato: $
Prejuízo total ( contratos): $

Sobre Butterfly Spreads

Fórmula

Prêmio Líquido:

Crédito/Débito = (2 × Prêmio Médio) - Prêmio Inferior - Prêmio Superior

Lucro Máximo:

(Preço Médio - Preço Inferior) - Débito Líquido

Prejuízo Máximo:

Débito Líquido (para butterfly longo)

Pontos de Equilíbrio:

Inferior: Preço Inferior + Débito Líquido

Superior: Preço Superior - Débito Líquido

Pontos-Chave

  • • Potencial limitado de lucro e prejuízo
  • • Lucros quando a ação fica perto do preço médio
  • • O decaimento temporal beneficia a posição
  • • Volatilidade baixa é favorável

Quando Usar

  • • Espera-se movimento de preço mínimo
  • • Ambiente de volatilidade implícita alta
  • • Quer exposição ao risco limitada
  • • Buscando renda do decaimento temporal

Riscos

  • • Prejuízo se a ação se mover significativamente
  • • Múltiplas comissões
  • • Risco de atribuição em opções curtas
  • • Potencial de lucro limitado

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