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Beneficio de Butterfly Spread

Evalúe la ganancia y pérdida de una estrategia de opciones butterfly spread en diferentes escenarios de precio de vencimiento.

Análisis de Butterfly Spread

Prima Neta

Ganancia Máxima

Al precio medio

Pérdida Máxima

En los extremos

Puntos de Equilibrio

Desglose de la Estrategia

Precio Inferior ($): - $
Precio Medio ($): + $
Precio Superior ($): - $

Ganancia/Pérdida al Vencimiento

Ganancia
Pérdida
Punto de Equilibrio

Análisis de Escenarios

Mejor Caso

Precio de la acción al vencimiento: $
Ganancia por contrato: $
Ganancia total ( contratos): $

Peor Caso

Precio de la acción al vencimiento: ≤$ o ≥$
Pérdida por contrato: $
Pérdida total ( contratos): $

Acerca de los Butterfly Spreads

Fórmula

Prima Neta:

Crédito/Débito = (2 × Prima Media) - Prima Inferior - Prima Superior

Ganancia Máxima:

(Precio Medio - Precio Inferior) - Débito Neto

Pérdida Máxima:

Débito Neto (para butterfly largo)

Puntos de Equilibrio:

Inferior: Precio Inferior + Débito Neto

Superior: Precio Superior - Débito Neto

Puntos Clave

  • • Potencial limitado de ganancia y pérdida
  • • Ganancias cuando la acción se mantiene cerca del precio medio
  • • El decaimiento temporal beneficia la posición
  • • Baja volatilidad es favorable

Cuándo Usar

  • • Se espera movimiento de precio mínimo
  • • Entorno de volatilidad implícita alta
  • • Desea exposición al riesgo limitada
  • • Busca ingresos del decaimiento temporal

Riesgos

  • • Pérdida si la acción se mueve significativamente
  • • Múltiples comisiones
  • • Riesgo de asignación en opciones cortas
  • • Potencial de ganancia limitado

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