Retour aux outils

Profit du Butterfly Spread

Évaluez le profit et la perte d'une stratégie d'options butterfly spread dans différents scénarios de prix à l'expiration.

Analyse du Butterfly Spread

Prime Nette

Profit Maximum

Au prix intermédiaire

Perte Maximum

Aux extrêmes

Seuils de Rentabilité

Décomposition de la Stratégie

Prix Inférieur ($): - $
Prix Intermédiaire ($): + $
Prix Supérieur ($): - $

Profit/Perte à l'Expiration

Profit
Perte
Seuil de Rentabilité

Analyse des Scénarios

Meilleur Cas

Prix de l'action à l'expiration: $
Profit par contrat: $
Profit total ( contrats): $

Pire Cas

Prix de l'action à l'expiration: ≤$ ou ≥$
Perte par contrat: $
Perte totale ( contrats): $

À Propos des Butterfly Spreads

Formule

Prime Nette:

Crédit/Débit = (2 × Prime Intermédiaire) - Prime Inférieure - Prime Supérieure

Profit Maximum:

(Prix Intermédiaire - Prix Inférieur) - Débit Net

Perte Maximum:

Débit Net (pour butterfly long)

Seuils de Rentabilité:

Inférieur: Prix Inférieur + Débit Net

Supérieur: Prix Supérieur - Débit Net

Points Clés

  • • Potentiel de profit et perte limité
  • • Profits quand l'action reste près du prix intermédiaire
  • • La décroissance temporelle bénéficie à la position
  • • Faible volatilité favorable

Quand l'Utiliser

  • • S'attendre à un mouvement de prix minimal
  • • Environnement de volatilité implicite élevée
  • • Exposition au risque limitée souhaitée
  • • Recherche de revenus de la décroissance temporelle

Risques

  • • Perte si l'action se déplace considérablement
  • • Commissions multiples
  • • Risque d'assignation sur les options courtes
  • • Potentiel de profit limité

Get Results of Profit du Butterfly Spread via Email

Save your calculations and get detailed breakdowns

We respect your privacy. No spam, unsubscribe anytime.