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バタフライスプレッド利益

異なる満期価格シナリオ全体でバタフライスプレッドオプション戦略の利益と損失を評価します。

低行使価格

中行使価格

高行使価格

低プレミアム

中プレミアム

高プレミアム

契約

バタフライスプレッド分析

純プレミアム

最大利益

中行使価格で

最大損失

極値で

損益分岐点

戦略の内訳

低行使価格 ($): - $

中行使価格 ($): + $

高行使価格 ($): - $

満期時の利益/損失

利益

損失

損益分岐点

シナリオ分析

ベストケース

満期時の株価: $

契約当たりの利益: $

合計利益 ( 契約): $

ワーストケース

満期時の株価: ≤$ または ≥$

契約当たりの損失: $

合計損失 ( 契約): $

バタフライスプレッドについて

公式

純プレミアム:

クレジット/デビット = (2 × 中プレミアム) - 低プレミアム - 高プレミアム

最大利益:

(中行使価格 - 低行使価格) - 純デビット

最大損失:

純デビット (ロングバタフライ向け)

損益分岐点:

低: 低行使価格 + 純デビット

高: 高行使価格 - 純デビット

重要なポイント

• 利益と損失の可能性が限定されている
• 株価が中行使価格付近で推移する場合に利益
• 時間減衰がポジションに有利
• 低ボラティリティは有利

使用時期

• 価格の最小限の変動を予想
• 高いインプライドボラティリティ環境
• リスク曝露を制限したい
• 時間減衰からの収入を求めている

リスク

• 株価が大きく変動した場合は損失
• 複数の手数料
• ショートオプションの割り当てリスク
• 利益ポテンシャルが限定されている

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